Método ACD, conforme interpretado por amg O Método ACD foi desenvolvido por Mark Fisher, fundador da MBF Clearing Corp, a maior empresa de compensação no NYMEX. Seu livro, The Logical Trader. Aprofunda completamente o método e as estratégias. Este resumo destina-se apenas a uma introdução e início rápido, com base nos materiais disponíveis na web. Não se destina a ser inclusivo, pode diferir do que o Fisher atualmente usa, e nem eu reivindico ser um especialista no método. Para obter mais antecedentes, os seguintes links são recomendados para leitura: MBF Corp Education Articles. Escrito por Matt Blackman, inclua os conceitos-chave e as ilustrações de apenas um aspecto da ACD. Simpósio NYMEX. Uma série de seis webcasts em que Mark Fisher condensa suas idéias, métodos e estratégias, incluindo uma preparação para a vida real e uma sessão de negociação. Altamente recomendado para todos os comerciantes é o primeiro webcast. Dica: os webcasts serão abertos como uma página no seu navegador, que você não poderá fazer uma pausa ou recuar. Fisher fala extremamente rápido, com inúmeros conteúdos facilmente perdidos. A melhor maneira de ver isso é copiar o seguinte link para o seu Windows Media Player, alterando o número de 1 para 2, 3, 4, 5 e 6: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx Principais conceitos ACD O intervalo de abertura (OR), geralmente em qualquer lugar De 10m a 60m, dependendo do instrumento que está sendo negociado, constitui o núcleo do método. O HL do intervalo é o B e D das estratégias. O OR é estendido por um fator baseado em uma porcentagem do intervalo real médio dos últimos 3 a 30 dias, novamente dependendo de seus objetivos e do instrumento negociado. Fisher menciona um ser 22 do 30d ATR para ES, em 2003. Essas extensões formam a base do A e C nas estratégias. O Pivô Diário é uma parte integrante do método e consiste no HLC3 típico estendido pela diferença entre ele e o Pivô HL2, fazendo uma Zona Pivot. Fisher menciona o método do Market Profile e no momento em que o livro e o simpósio eram atuais, sustentou que seu Range Pivot é comparável. Meu próprio estudo mostra que isso não é necessariamente verdadeiro, mas com a inclusão do Histograma de Preços Ensigns no modelo, essa questão torna-se irrelevante, pois você pode usar ambos. No simpósio NYMEX, Fisher descreve várias estratégias ACD, que estão além do escopo deste artigo. O gráfico mostrado abaixo (link para o modelo no final desta seção) é criado usando vários alertas DYOS (Design Your Own Study). Sinta-se livre para alterar as predefinições (por exemplo, cores, ou tempo de 15m a 10m ou 60m, Histograma de preço de Volume para Preço, desmarque a exibição de espaço, etc.). Suas características predefinidas de teclas são 15m OU com extensões de gama A1, A2 e A3 de 3.5, 5.5 e 8, harmônicos Larry Pesavento SPX. O usuário é encorajado a executar estudos ATR em dados passados e determinar se eles querem alterar os valores A1, A2 e A3. Pivot Zone como descrito acima Histograma de preços com base no volume. Faça o download do modelo (clique com o botão direito do mouse e salve na pasta Modelos): amgACD. dat Baixe a descrição do modelo: amgACD. docOriginally Postado por haub Ive usou isso e desligou por cerca de um ano agora. Você tem que ter o apetite pelo grande risco que requer geralmente para os negócios de breakout na metodologia. Para desvanecimento, o risco é mais gerenciável. Ele, obviamente, anda a pé com o maior comerciante de petróleo bruto no negócio. Seu livro foi muito agradável e tem outras boas idéias, além da ACD. Ele fez uma série de palestras na NYMEX. Aqui está. Coisas bastante divertidas: clickliveNYMEXsymposium2003index. htm Definitivamente garante mais uma exploração da sua parte como um estrato que vale a pena. Muito obrigado pela sua resposta ...
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